История индикатора
Создал индикатор George Lane будучи президентом корпорации Investment Educators.
Стохастический осциллятор показывает отношение цены закрытия к максимуму или минимуму за определенный установленный период.
Информация
Главное цель индикатора использовать одно из свойств цены рынка, а именно:
1. Когда рынок растет, то цены закрытия, как правило, ближе к верхней границе торгового диапазона в рамках определенного временного интервала.
2. На падающем рынке цены закрытия, как правило, ближе к нижней границе торгового диапазона в рамках определенного временного интервала.
Именно расположение цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы изменения цены в рамках определенного временного интервала измеряет Стохастический Осциллятор. Если цена закрытия последнего бара будет близка к верхней границы диапазона изменения цен за период то Stochastic будет близок к 100%, если же закрытие бара произойдет ближе к нижней границе диапазона, то он будет близок к нулевому значению.
В индикаторе используется умножение на 100, чтобы преобразовать числовой ряд в процентный ряд.
В силу технических особенностей осцилляторы эффективно работают только во флэтовом рынке.
В среде трейдеров наиболее популярна медленная модификация стохастического осциллятора, где волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, что повышает вероятность сигналов.
На графике индикатор выглядет следующим образом:
Применение на практике:
1. Пересечение линий Сигналы на покупку или продажу формируются при пересечении линии %K и линии %D. Это наиболее быстрый вид сигнала, но существенный недостаток, большое количество ложных срабатываний на открытие позиций. При использовании такого метода покупать следует, когда %K пересекает %D снизу вверх, продавать в том случае, если %K пересекает %D сверху вниз.
2. Определение перекупленности и перепроданности.
Перепроданность - это сигнал на покупку, наступает он когда индикатор опускается ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх. Перекупленность - является сигналом на продажу и возникает в случае когда индикатор становится выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз.
3. Дивергенциы
Определение дивергенции на форекс также является одним из методов использования сигналов Дивергенция означает расхождения показателей индикатора и цены на графике.
Сигналом на продажу поступает если цена на графике делает новый максимум, при этом выше предыдущего максимума, в то время как Стохастик показывает максимум на своем графике, но ниже предыдущего. Это значит, что с высокой долей вероятности, на ценовом графике должен произойти разворот. Сигналом на продажу покупку поступает в обратном случае, т.е. если цена доходит до нового минимума на графике, который ниже предыдущего, а Стохастик находится на минимуме, но выше предыдущего.
Дивергенция можно использовать как самостоятельный сигнал, а также в связке с пробитием уровней перекупленности или перепроданности после формирования дивергенций.
4. Фильтр сигналов
Что бы снизить количество ложных сигналов используют следующий метод:
Когда индикатоор регистрирует падение и находится ниже 20 линии и далее проходит эту линию снизу вверх, но при этом линия %К пересекает %D снизу вверх только после того как %D уже движется вверх - это фильтрованный сигнал на покупку. И наоборот когда индикатор находится выше 80 линии, после чего пробивает эту линию вниз и при этом %K пересекает %D сверху вниз только после того как %D уже движется вниз - это фильтрованный сигнал на продажу.
Приведенный фильтр учитывает только пересечения справа от точки разворота. Часто его называют "правосторонним пересечением" и используют во всех типах осцилляторов.
Следует знать, что для определения перекупленности и перепроданности используются не только стандартные уровни 20 и 80, но и другие близкие значения. Во время восходящего тренда верхний и нижний уровни сдвигают вверх на небольшую велечину, а во время нисходящего тренда уровни сдвигают вниз. Это поволяет исключить часть ложных срабатываний индикатора.
Расчетные формулы
Stochastic, как правило, выводится на график в виде двух линий. Наиболее популярной и классической формулой расчета является следующая:
где max(Hn) - максимальный high за N - периодов, min(Ln) - минимальный Low за N - периодов, С0-цена закрытия текущего периода.
т.е. скользящая средняя с периодом M от %K
Stochastic Oscillator выводится на графике в виде двух линий: %K и %D. Обычно первая рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.
Существует 3 типа Стохастика: быстрый, медленный и полный. Быстрый стохастический осциллятор состоит из линий %K и %D, чтобы исключить путаницу в дальнейшем, будем называть их %K-быстрый и %D-быстрый - это будет означать, что они относятся к быстрому Stochastic Oscillator. Соответственно %K-медленный и %D-медленный будут относиться к медленному стохастическому осциллятору.
Основным (тем, с которого начинается расчет) во всех вышеуказанных видах стохастика является %K-быстрый, формула которого приведена выше (классический %K).
%K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3. Легко заметить, что %K-медленный идентична %D-быстрому если для сглаживания последнего использовался параметр скользящей равный трем.
%D медленный - есть скользящая средняя от %K медленного тоже обычно с периодом 3.
В полной версии стохастического осциллятора используются три параметра.
Создал индикатор George Lane будучи президентом корпорации Investment Educators.
Стохастический осциллятор показывает отношение цены закрытия к максимуму или минимуму за определенный установленный период.
Информация
Главное цель индикатора использовать одно из свойств цены рынка, а именно:
1. Когда рынок растет, то цены закрытия, как правило, ближе к верхней границе торгового диапазона в рамках определенного временного интервала.
2. На падающем рынке цены закрытия, как правило, ближе к нижней границе торгового диапазона в рамках определенного временного интервала.
Именно расположение цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы изменения цены в рамках определенного временного интервала измеряет Стохастический Осциллятор. Если цена закрытия последнего бара будет близка к верхней границы диапазона изменения цен за период то Stochastic будет близок к 100%, если же закрытие бара произойдет ближе к нижней границе диапазона, то он будет близок к нулевому значению.
В индикаторе используется умножение на 100, чтобы преобразовать числовой ряд в процентный ряд.
В силу технических особенностей осцилляторы эффективно работают только во флэтовом рынке.
В среде трейдеров наиболее популярна медленная модификация стохастического осциллятора, где волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, что повышает вероятность сигналов.
На графике индикатор выглядет следующим образом:
Применение на практике:
1. Пересечение линий Сигналы на покупку или продажу формируются при пересечении линии %K и линии %D. Это наиболее быстрый вид сигнала, но существенный недостаток, большое количество ложных срабатываний на открытие позиций. При использовании такого метода покупать следует, когда %K пересекает %D снизу вверх, продавать в том случае, если %K пересекает %D сверху вниз.
2. Определение перекупленности и перепроданности.
Перепроданность - это сигнал на покупку, наступает он когда индикатор опускается ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх. Перекупленность - является сигналом на продажу и возникает в случае когда индикатор становится выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз.
3. Дивергенциы
Определение дивергенции на форекс также является одним из методов использования сигналов Дивергенция означает расхождения показателей индикатора и цены на графике.
Сигналом на продажу поступает если цена на графике делает новый максимум, при этом выше предыдущего максимума, в то время как Стохастик показывает максимум на своем графике, но ниже предыдущего. Это значит, что с высокой долей вероятности, на ценовом графике должен произойти разворот. Сигналом на продажу покупку поступает в обратном случае, т.е. если цена доходит до нового минимума на графике, который ниже предыдущего, а Стохастик находится на минимуме, но выше предыдущего.
Дивергенция можно использовать как самостоятельный сигнал, а также в связке с пробитием уровней перекупленности или перепроданности после формирования дивергенций.
4. Фильтр сигналов
Что бы снизить количество ложных сигналов используют следующий метод:
Когда индикатоор регистрирует падение и находится ниже 20 линии и далее проходит эту линию снизу вверх, но при этом линия %К пересекает %D снизу вверх только после того как %D уже движется вверх - это фильтрованный сигнал на покупку. И наоборот когда индикатор находится выше 80 линии, после чего пробивает эту линию вниз и при этом %K пересекает %D сверху вниз только после того как %D уже движется вниз - это фильтрованный сигнал на продажу.
Приведенный фильтр учитывает только пересечения справа от точки разворота. Часто его называют "правосторонним пересечением" и используют во всех типах осцилляторов.
Следует знать, что для определения перекупленности и перепроданности используются не только стандартные уровни 20 и 80, но и другие близкие значения. Во время восходящего тренда верхний и нижний уровни сдвигают вверх на небольшую велечину, а во время нисходящего тренда уровни сдвигают вниз. Это поволяет исключить часть ложных срабатываний индикатора.
Расчетные формулы
Stochastic, как правило, выводится на график в виде двух линий. Наиболее популярной и классической формулой расчета является следующая:
где max(Hn) - максимальный high за N - периодов, min(Ln) - минимальный Low за N - периодов, С0-цена закрытия текущего периода.
т.е. скользящая средняя с периодом M от %K
Stochastic Oscillator выводится на графике в виде двух линий: %K и %D. Обычно первая рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.
Существует 3 типа Стохастика: быстрый, медленный и полный. Быстрый стохастический осциллятор состоит из линий %K и %D, чтобы исключить путаницу в дальнейшем, будем называть их %K-быстрый и %D-быстрый - это будет означать, что они относятся к быстрому Stochastic Oscillator. Соответственно %K-медленный и %D-медленный будут относиться к медленному стохастическому осциллятору.
Основным (тем, с которого начинается расчет) во всех вышеуказанных видах стохастика является %K-быстрый, формула которого приведена выше (классический %K).
%K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3. Легко заметить, что %K-медленный идентична %D-быстрому если для сглаживания последнего использовался параметр скользящей равный трем.
%D медленный - есть скользящая средняя от %K медленного тоже обычно с периодом 3.
В полной версии стохастического осциллятора используются три параметра.
|
Полноценный стохастик является более продвинутым и более гибким по сравнению с медленным или быстрым стохастиками. Таким образом, вывод одного из другого строится по следующим правилам: Основные минусы индикатора Stochastic Oscillator, как и любой другой осциллятор резко меняется при получении в расчет новых котировок, сильно отличающихся от текущих цен. Это приводит к нестабильным результатам. Также он дает много ложных сигналов внутри тренда, а именно сигналы на открытие против тренда. Стохастик хорошо подходит для добавления к имеющимся позициям на краткосрочных откатах, для закрытия или частичного закрытия позиций на локальных максимумах восходящего и локальных минимумах нисходящего тренда. Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий